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成交量加权的移动平均值的可靠性

   时间:2018-06-21 07:57:37     浏览:63701    评论:0    
核心提示:一个指标能够更快地发出讯号当然很好,但这一点并不是特别难做到的,要使一条移动平均线更快地发出讯号只需缩短计算平均值所用的周期即可。但是,让指标更早发出讯号所付出的代价就降低了这些讯号的可靠性,这是一个难以选择的困境,因为可靠性和灵敏性同样重要,如果不是更重要的话。然而,根据我们前面的推断,加入成交量

一个指标能够更快地发出讯号当然很好,但这一点并不是特别难做到的,要使一条移动平均线更快地发出讯号只需缩短计算平均值所用的周期即可。但是,让指标更早发出讯号所付出的代价就降低了这些讯号的可靠性,这是一个难以选择的困境,因为可靠性和灵敏性同样重要,如果不是更重要的话。

然而,根据我们前面的推断,加入成交量信息后应该同时能够改进灵敏性和可靠性。高成交量可以确认价格变化的有效性,此外,当成交量和价格变化出现分歧时,基于成交量的指标即使能发出讯号,也会比较迟缓。为了测试可靠性,我比较了简单平均方法和成交量加权方法下盈利交易的比例。

成交量加权的移动平均值在12个分组中的10个显示出了更高的可靠性。在大盘低成交量这一组中成交量加权的移动平均值和简单移动平均值持平,简单移动平均值仅仅在低成交量中盘股这一组中表现出了更高的可靠性。在这60只股票中,简单移动平均值在17只(占总数的28%)股票上表现得更好,成交量加权的移动平均值在36只(占总数的60%)股票上表现得更好,在7只股票上(占总数的12%)两个指标的表现持平。因此,在60%的情况下成交量加权的移动平均值都能提高指标的可靠性,简单平均数的方法仅仅在28%的情况下是更可靠的,有12%的情况使用两者中的任一指标都没有差异(见图16.4)。


图16.4可靠性

因此,通过将成交量信息整合到价格指标中去,我同时做到了提高移动平均线的讯号灵敏程度和获得更可靠的讯号,从而解决了长期困扰分析人士的灵敏性和可靠性无法兼顾的问题。

 
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