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  • 没有风控管理的量化交易策略是怎么样的?

       时间:2017-11-05 00:46:09     浏览:93777    评论:0    
    核心提示:这段时间在研究股票多头的趋势跟踪策略,今晚到了一个阶段,所以下午开启了这个量化策略进行历史回测。回测时间是2015年2月1号到2017年7月1号,在做这个策略的历史回测时,我故意把风控模型部分从策略中移除掉,目的看这种策略的的特性,更清晰的看到这个策略的表现情况,效果如图,蓝色线是沪深300收益曲线,红色为量化策

    这段时间在研究股票多头的趋势跟踪策略,今晚到了一个阶段,所以下午开启了这个量化策略进行历史回测。回测时间是2015年2月1号到2017年7月1号,在做这个策略的历史回测时,我故意把风控模型部分从策略中移除掉,目的看这种策略的的特性,更清晰的看到这个策略的表现情况,效果如图,蓝色线是沪深300收益曲线,红色为量化策略的收益情况。

    这种策略效果在2015年9月到2016年3月这段时间表现还是很亮眼的,但是2016年3月到今年这段时间就不太理想了。为了更清楚的探究2016年3月到今年这段时间的表现,我再一次单独回测这段时间的表现,效果如下:

    这种策略的表现,离正式实盘运行的量化策略标志还是差很远的,这只是量化策略研究过程中的第一步回测验证,还需要更多的数据分析和模型构建来优化,毕竟优秀的量化策略不仅收益可观,还需要最大回撤都控制得十分好等。

     
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