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  • 如何利用盈亏比计算交易规模?

       时间:2018-07-07 23:56:45     浏览:29452    评论:0    
    核心提示:如何利用盈亏比计算交易规模?(建仓位-止损位)/(目标价位-建仓位)1:3如果止损幅度为20,那么你的目标收益必须超过60。拿上一个例子来说,在连续下跌了3个交易日后,我们开始建立空单,以收盘价448.5为准。止损位此时非常不好设置,如果以前高483为止损的话,幅度太大了。所以我们只能用反推法来计算。向下的第一目标位,至

    如何利用盈亏比计算交易规模?

    (建仓位-止损位)/(目标价位-建仓位)<1:3

    如果止损幅度为20,那么你的目标收益必须超过60。拿上一个例子来说,在连续下跌了3个交易日后,我们开始建立空单,以收盘价448.5为准。止损位此时非常不好设置,如果以前高483为止损的话,幅度太大了。所以我们只能用反推法来计算。

    向下的第一目标位,至少是之前最近的低点处403,那么目标收益幅度为45.5 (448.5-403),止损幅度用反推法来计算,为45.5的三分之一,也就是止损点为15点,止损位为463.5 (448.5+15)。463.5恰好与第3根阴线的最高位464.5非常接近,这也非常符合菲阿里四价原则。你看,策略之间的递进,互相验证的关系又体现出来了。

    那么通过盈亏比将止损幅度计算出来后,就要考虑交易的头寸规模了。如果你有10万元,我建议每次亏损不超过总资金的2%,也就是2000元。而铁矿15点为1500元,2000/1500=1.3,所以你有10万元的话只能做1手铁矿。

    是不是太少了呢?其实不是,只不过这次的止损幅度有些大而已。如果止损幅度很小的话,能交易的手数就会非常多。如果止损幅度只有5个点的时候,10万元可以做4手。但我们任何事有一利必有一弊,止损幅度大,虽然做的头寸规模小,但是不容易被震出,也就是止损概率很小。如果止损幅度小,虽然做的头寸规模大,但是很容易经过窄幅震荡被震出市场,止损的概率更高。

    再者,一个市场中不会只有一个品种出现交易信号,多策略多品种,在同一时间一定会有很多信号同时出现,10万元东做1手西做2手,资金利用率还是很高的。所以不必纠结于资金管理虽然安全但获利太小的问题。

    对于更加保守的人来说,你认为每次亏损2%还是太多了吗?我说过,你的策略要经过统计数据的验证,数学期望值大于零,或者准确率高于50%,或者盈亏比高,总之准确率乘以盈亏比要大于1。

    即便我们所有的策略都只有50%的准确率,那么连续把资金分成50份后,连续亏损50次的概率是多少?8.88178乘以10的-16次方,你大可以放心了。我们再把头寸规模公式总结一下:

    头寸规模=(总资金x2%)/止损幅度

     
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