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  • 什么是结构交易中的构建策略?

       时间:2018-07-07 23:53:28     浏览:85223    评论:0    
    核心提示:什么是结构交易中的构建策略?有了统计数据在手,就要根据这些统计数据构建策略。虽然统计数据说下跌42%是平均寿命,我们就要在下跌42%时建立多单。虽然平均寿命是75岁,但也不是人人到了75岁就会死,那么有些下跌可能达不到42%,有些下跌要超过42%。当然达不到42%的下跌,我们可以利用其他策略补救。如果它的下跌水平超过

    什么是结构交易中的构建策略?

    有了统计数据在手,就要根据这些统计数据构建策略。虽然统计数据说下跌42%是平均寿命,我们就要在下跌42%时建立多单。虽然平均寿命是75岁,但也不是人人到了75岁就会死,那么有些下跌可能达不到42%,有些下跌要超过42%。

    当然达不到42%的下跌,我们可以利用其他策略补救。如果它的下跌水平超过了42%,它就纳入了我们的狙击范围,时刻盯住它,只要它满足了我们建立多单的策略条件时,便可以出手。此时可用的策略,比如道氏理论回插原来的波谷,比如三重滤网法在回调低位时买进,比如RangeBreak,统达到某个爆炸点后建多。

    策略有很多种,在我们坚持某一种策略的时候,总会有发生重大亏损和连续亏损的时候。但我们在讲海龟法则时说过,追踪趋势的交易系统只在有趋势的时候起作用,而在无趋势和趋势反转时无作用,还会产生亏损。但亏损只是赚取利润的成本,是游戏的一部分。

    而更多的时候我们只看到了亏损,就会怀疑系统本身出了问题。是不是这次亏损是重大并且连续亏损的开始?这也是柯蒂斯·费斯说的,我们只从近期结果考虑问题,而不是策略本身的质量考虑问题。这多少关乎一些运气,某一个策略可能在你刚刚开始使用时就会出现连续的亏损。所以在选择策略时,你只能在策略质量上多下一些功夫,运气这种事儿,从来都说不清楚。

    在你开始怀疑策略是否出问题的同时,你可能不会继续重新思考策略本身,而是转向了其他策略。在此策略不起作用时,其他策略可能恰好收到了良好的效果。最大的可能性是立刻换成其他策略进行交易,这多少也关乎一些运气,可能你换策略的结点又是彼策略发生连续亏损的契机。

     
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