发布资金信息 发布项目融资 申请上市辅导 发布金融峰会 发布文章资讯
  • 首页
  • 项目融资
  • 投资意向
  • 金融人才网
  • 金融峰会
  • 上市培训
  • 投行俱乐部
  • 投行快讯
  • 私募股权
  • 股票投资
  • 券商业务
  • 香港上市
  • 趋势交易法二十四:资金管理—确定盈亏比率

       时间:2018-08-04 18:28:32     浏览:17240    评论:0    
    核心提示:确定盈亏比率通过趋势交易法制定出交易计划以后,就要要马上计算盈亏比率,如果盈亏比率大于1,就可以执行交易计划;反之,如果盈亏比率小于1,就要重新制定交易计划。在制定交易计划时,所有给出的数据(止损点、入场点和盈利目标)必须客观真实地反映出趋势交易法的原则,不能有任何主观的成分,这样计算出的盈亏比率才是

    确定盈亏比率

    通过趋势交易法制定出交易计划以后,就要要马上计算盈亏比率,如果盈亏比率大于1,就可以执行交易计划;反之,如果盈亏比率小于1,就要重新制定交易计划。

    在制定交易计划时,所有给出的数据(止损点、入场点和盈利目标)必须客观真实地反映出趋势交易法的原则,不能有任何主观的成分,这样计算出的盈亏比率才是真实可靠的。

    在趋势交易法中,交易计划的盈亏比率通常为2-3,下面我们将三种盈亏比率(1、2和3)进行一下统计分析:

    假定我们的交易帐户的总资金为1万美金,确定总的风险额度为30%,最大亏损为:1万x30%=3,000美金。总交易次数设定为10次,则每次交易的亏损额为:3000/10次=300美金。

    (1)盈亏比率为1:

    总交易次数设定为10次,那每次交易的最大亏损为300美金,最大盈利为300X1=300美金,10次交易的统计结果如表2所示。


    由表2分析得知,盈亏的平衡点为5:5,也就是10次交易,至少要确保有5次盈利,才能保证投资没有损失。


    (2)盈亏比率为2:

    总交易次数设定为10次,那每次交易的最大亏损为$300美金,最大盈利为$300X2=$600美金,10次交易的统计结果如表3所示。


    由表3分析得知,盈亏的平衡点接近3:7,也就是10次交易,只要确保有3次盈利,就可以保证投资是小的亏损或不亏损。


    (3)盈亏比率为3:

    总交易次数设定为10次,那每次交易的最大亏损为$300美金,最大盈利为300X3=$900美金,10次交易的统计结果如表4所示。


    由表4分析得知,盈亏的平衡点为2.5:7.5,也就是10次交易,只要有2.5次盈利,就可以保证投资没有损失,如图所示。


    由以上统计可以得出以下结论:

    盈亏比率越小,实现盈亏平衡点所需要的正确的交易次数的比例越大;反之,盈亏比率越大,实现盈亏平衡点所需要的正确的交易次数的比例越小,如图所示。


    盈亏比率与盈利空间成线性正相关关系。

    盈亏比率越大,盈利的空间就越大。反之,盈亏比率越小,盈利的空间就越小。

    盈亏比率为1时,10次交易的最大盈利为$3,000美金;盈亏比率为2时,10次交易的最大盈利为$6,000美金;盈亏比率为3时,最大盈利为$9,000美金,如图所示。


    通过以上分析,如果盈亏比率在2-3,10次交易后正确的交易次数只要达到3次,我们就可以实现小的亏损或小的盈利,就可以确保投资者在本金没有损失的情况下,不停地参与市场交易,从而不断积累经验,为以后准确率的提高打下坚实的基础,使以后盈利成为可能。

    有效的资金管理就是要把对盈亏比率,风险比率和止损额度的认识运用在交易之中。下面就着重讨论如何在两个交易的重要环节中运用它们,这两个重要环节就是入市点的选择和止损。

     
    打赏
     
    更多>同类香港股票
    0相关评论

    推荐图文
    推荐香港股票
    点击排行
    关于我们 | 组织结构 | 企业文化 | 办公环境 | 经营动态 | 管理团队 | 行为准则 | 投资策略 | 投资保障 | 风险控制 | 客户案例 | 联系我们
    战略合作 | 广告合作 | 友情链接 | 网站地图 | RSS订阅
    Copyright © 2006-2019 香港股票 Inc. All rights reserved.
    粤ICP备16012416号
    在线留言
    QQ咨询
    email
    电话咨询
    联系我们
    QQ咨询
    电话咨询
    email
    在线留言
    微信联系
    返回顶部